Wat gaan aan U word nie toegelaat om toegang te verkry tot die verlangde bladsy. As jy die eienaar van die webwerf, kan jy maak 'n kaartjie in ons ondersteuning bladsy as jy dink dit is veroorsaak deur 'n fout: support. sucuri. As jy nie die eienaar van die webwerf, kan u ons kontak by cloudproxy sucuri. Maak ook seker dat jy die blok besonderhede (hieronder) insluit, sodat ons beter kan los die fout. Blok besonderhede Jou IP: Loading. URL: Loading. Jou leser: Loading. Blok ID: GEO02 Blok rede: Toegang van jou land afgeskakel deur die webwerf administrateur. Tyd: Loading. Bediener ID: cp15009 Sucuri CloudProxy CloudProxy is die webwerf Firewall van Sucuri. Dit staan tussen jou site en die res van die wêreld en beskerm teen aanvalle, malware infeksies, DDOS, brute krag pogings en meestal enigiets wat dit kan benadeel. Nie net dit nie, maar jou sites kry kas, die bespoediging dit nogal 'n bietjie. Belangstellende Besoek sucuri / webwerf-firewall Kopiereg 2016, Sucuri LLC. Alle regte voorbehou. Algemene Diens Privaatheidsbeleid Vrae cloudproxy sucuri OpenQuant Inleiding OpenQuant is 'n outomatiese handel stelsel (ATS) Ontwikkeling platform ontwerp om die bekende SmartQuant Finansiële data-analise en Trading raamwerk. Die raamwerk is onder ontwikkeling sedert 1997 en dit word tans gebruik deur vooraanstaande finansiële instellings oor die hele wêreld. OpenQuant Kenmerke - OpenQuant ontwikkel op die top van die voorste institusionele handel raamwerk - 'n ware strategie ontwikkeling tale: C en Visual - geen script. OpenQuant loop altyd saamgestel kode, wat jou met die hoogste moontlike prestasie - portefeulje vlak stelsel back testing en handel - verskeie bateklasse (aandele, termynkontrakte, opsies, ETF, FOREX) - multi-geldeenheid rekeningkundige en simulasies - waarlik gebeurtenis gedrewe argitektuur. Daar is geen kunsmatige vir back testing lus. Strategieë uit te voer in die simulasie af presies dieselfde manier as hulle loop in die lewende handel af - verskeie handel stelsels - intraday back testing en outomatiese handel met regmerkie data - mark skandeerder - mark diepte en ondersteuning bestelboek - tyd, merk, volume en verskeidenheid kroeë - verskeie tydraamwerk ondersteuning - tegniese ontleding biblioteek met meer as honderd aanwysers - die gebruiker gedefinieerde aanwysers - finansiële wiskunde en kwantitatiewe analise biblioteek (afgeleide pryse, geïmpliseer wisselvalligheid, ens) - lineêre algebra biblioteek (vektor en matriksbewerkings) - strategie optimalisering, insluitend stogastiese optimalisering - hoë werkverrigting back testing en simulasies, tot 1.000.000 bosluise per sekondes en meer aangedryf deur ingeboude QuantServer data enjin - mark, stop, beperk, stop limiet bestellings. OCA (Een kanselleer alle) groepe. OCA groepe intern gesimuleerde vir makelaars nie OCA native ondersteun - direkte bestuur orde: Stuur, styl, vervang bestellings - autoexecution, order routing, los ondersteuning, Quickfix ingeboude enjin. Een kliek skakel van simulasie om lewende handel af Ondersteun Data Feeds en Brokers IB, PATS, TAL, ESignal, Foton Trader, MB Trading, Taq, Yahoo, Google, CSI, Open Merk, IK Voer, QuoteTracker, Genesis Securities, Nordiese Aandelebeurs , Open E Cry, New Edge, Morgan Stanley, TT X Trader via TT FIX Adapter en XTAPI, CQG los, Lightspeed, HotSpot te los, Currenex los, Integrale los, DB (Deutsche Bank) op te los, generiese FIX verskaffers te ondersteun AlfaDirect, ItInvest, Quik, OSL los, Quik los, Finam TRANSAQ, Plaza II 'n oop koppelvlak om persoonlike data te ontwikkel en uitvoering verskaffer plugins OpenQuant Demo Aflaai Gratis 30 dae proef weergawe van OpenQuant. OpenQuant Gemeenskap en ondersteuning wat jy is welkom op SmartQuant Openbare Forum kontakte OpenQuant Flash Video Tutorials Video 1 bespreek OpenQuant - Hierdie video toon hoe om 'n demo strategie in die simulasie af en hoe om te sien en te ontleed startegy uitset hardloop. Video 2 - Hierdie video toon hoe om 'n instrument te skep, invoer historiese data vir hierdie instrument van 'n teks lêer met invoer vizier en hoe om ingevoerde data te besigtig en te analiseer. Video 3 - Hierdie video toon hoe om 'n instrument (voorraad en futures) eiendomme te versoek en monitor real time data voer van Interaktiewe Brokers. Video 4 - Hierdie video toon hoe om 'n eenvoudige strategie-kode wat monitors en druk uit handels - en bar data van Interaktiewe Brokers in reële tyd te ontwikkel. Video 5 - Hierdie video toon hoe om instrument definisies aflaai, monitor real time data en uit te voer bestellings met Open E huil. Video 6 - Hierdie video toon hoe om instrument definisies en data historiese mark af te laai met OpenTick. Video 7 - Hierdie video toon hoe om aan te sluit op TT XTrader API / TTSIM (data mark en uitvoering volgorde). Video 8 - Hierdie video toon hoe om aan te sluit op TT FIX Adapter / TTSIM (data mark en uitvoering volgorde). Video 9 - Hierdie video toon hoe om real time data te monitor en uit te voer bestellings met MB Trading. Video 10 - Hierdie video toon hoe om real time merk en bar data vas te lê vanaf IB om OpenQuant historiese mark data basis. Video 11 - Hierdie video toon hoe om te bemark skandeerder funksies van OpenQuant gebruik. Video 12 - Hierdie video toon hoe om OpenQuant strategieë met Microsoft Visual Studio ontfout. OpenQuant Screenshots OpenQuant Dokumentasie OpenQuant Handleiding OpenQuant Strategie Pool Hoe om handel stelsel NOTA optimaliseer: Dit is redelik gevorderde onderwerp. Lees asseblief eers die vorige AFL tutoriale. Die idee agter 'n optimalisering is eenvoudig. Eerstens moet jy 'n handel stelsel het, kan dit 'n eenvoudige bewegende gemiddelde crossover byvoorbeeld wees. In byna elke stelsel daar is 'n paar parameters (soos gemiddelde tydperk) wat besluit hoe gegee stelsel optree (dit wil sê is, is geskik vir 'n lang termyn of kort termyn, hoe is reageer op baie volatiel aandele, ens). Die optimalisering is die proses om optimale waardes van die parameters (gee hoogste wins uit die stelsel) vir 'n gegewe simbool (of 'n portefeulje van simbole). AmiBroker is een van die baie min programme wat jou toelaat om jou stelsel te optimaliseer op verskeie simbole in 'n keer. Om jou stelsel te optimaliseer wat jy hoef te definieer van een Tot tien parameters te verbeter. Jy besluit wat is 'n minimum en maksimum toelaatbare waarde van die parameter en in watter vermeerderings hierdie waarde moet opgedateer word. AmiBroker voer dan verskeie terug toets die stelsel met behulp van alle moontlike kombinasies van parameters waardes. Wanneer hierdie proses afgehandel is AmiBroker vertoon die lys van resultate gesorteer volgens netto wins. Jy is in staat om die waardes van optimalisering parameters wat die beste resultaat te gee te sien. Skryf AFL formule Optimization in terug tester word ondersteun deur nuwe funksie genoem te optimaliseer. Die sintaksis van hierdie funksie is soos volg: veranderlike optimaliseer (veranderlike - is normaal AFL veranderlike wat die waarde wat deur optimaliseer funksie kry opgedra Met normale back testing, skandering, eksplorasie en kortverhale modes die optimaliseer funksie gee terug verstek waarde, sodat die bogenoemde funksie oproep. is gelykstaande aan:. veranderlike verstek in optimalisering af optimaliseer funksie gee terug opeenvolgende waardes van min tot maksimum (inklusief) met stap stepping is 'n string wat gebruik word om die optimalisering veranderlike identifiseer en vertoon as 'n naam kolom in die lys optimalisering gevolg verstek. is 'n standaard waarde wat funksie gee terug in eksplorasie, aanwyser, kommentaar te optimaliseer, scan en normale terug toets modes min 'n minimum waarde van die veranderlike wat optimale Max is 'n maksimum waarde van die veranderlike wat optimale stap is 'n interval wat gebruik word vir die verhoging van die waarde van min tot maksimum AmiBroker ondersteun upto 64 oproepe na funksie te optimaliseer (dus tot 64 optimization veranderlikes), kennis dat as jy 'n volledige optimalisering dan is dit regtig 'n goeie idee om verskeie optimalisering veranderlikes om slegs 'n paar te beperk. Elke oproep te optimaliseer genereer (maksimum - min) / stap optimalisering lusse en verskeie oproepe na optimaliseer vermeerder die aantal lopies wat nodig is. Byvoorbeeld optimalisering twee parameters met behulp van 10 stappe sal vereis 10 10 100 optimization sirkelroetes. Bel optimaliseer funksie slegs een keer per veranderlike aan die begin van jou formule soos elke oproep genereer 'n nuwe optimalisering lusse Meervoudigekeuse-simbool optimalisering is ten volle ondersteun deur AmiBroker Maksimum soek spasie is 2 64 (10 19 10.000.000.000.000.000.000) kombinasies 1. eenveranderlike optimalisering: sigavg Optimaliseer (Signal gemiddelde. 9. 2. 20. 1) Koop Kruis (MACD (12. 26), Signal (12. 26. sigavg)) Verkoop Kruis (Signal (12. 26. sigavg), MACD (12. 26)) 2. Twee-veranderlike optimalisering (geskik vir 3D kartering) per Optimaliseer (per. 2. 5. 50. 1) vlak Optimaliseer (vlak. 2. 2. 150. 4) Koop Kruis (CCI (per),-vlak) Verkoop kruis (Vlak, CCI (per)) 3. Verskeie (3) veranderlike optimalisering: (. MACD Slow 26. 17. 30. 1) mfast Optimaliseer (. MACD Fast 12. 8. 16. 1) mslow Optimaliseer sigavg Optimaliseer (Signal gemiddelde. 9. 2. 20. 1) Koop Kruis (MACD (mfast, mslow). Signal (mfast, mslow, sigavg)) Verkoop Kruis (Signal (mfast, mslow, sigavg), MACD (mfast, mslow)) Na die begin van die formule kliek net op Optimaliseer knoppie in die venster. AmiBroker sal begin toets alle moontlike kombinasies van optimalisering veranderlikes en rapporteer die resultate in die lys. Na optimalisering van die lys van gevolg gedoen word gesorteer volgens die Netto wins. Soos jy kan sorteer die resultate deur 'n kolom in die lys gevolg is dit maklik om die optimale waardes van parameters te kry vir die laagste drawdown, laagste aantal ambagte, grootste wins faktor, laagste markblootstelling en hoogste risiko-aangepaste jaarlikse opbrengs. Die laaste kolomme van gevolg lys bied die waardes van optimalisering veranderlikes vir gegewe toets. Wanneer jy besluit watter kombinasie van parameters by jou behoeftes die beste al wat jy hoef te doen is om die standaard waardes in optimaliseer funksie te vervang noem met die optimale waardes. Teen die huidige stadium moet jy hulle tik met die hand in die venster formule wysig (die tweede parameter van optimaliseer funksie oproep). Vertoon 3D animasie optimalisering kaarte Om 3D optimalisering grafiek vertoon, moet jy twee-veranderlike optimization eerste hardloop. Twee veranderlike optimalisering het 'n formule wat 2 Optimaliseer () funksie oproepe het. 'N Voorbeeld van twee veranderlike optimalisering formule lyk soos volg: per Optimaliseer (per 2. 5. 50. 1.) Vlak Optimaliseer Koop Kruis (CCI (per),-vlak) Verkoop Kruis (vlak 2 2. 150. 4.) (Vlak, CCI (per)) na die begin van die formule wat jy nodig knoppie te klik. Sodra optimalisering voltooi moet jy kliek op die drop down arrow op Optimaliseer knoppie en kies View 3D optimalisering grafiek. In 'n paar sekondes sal 'n kleurvolle driedimensionele oppervlak plot verskyn in 'n 3D venster grafiek kyker. 'N Voorbeeld 3D grafiek gegenereer met behulp van bogenoemde formule word hieronder getoon. By verstek die 3D kaarte vertoon waardes van die netto wins teen optimalisering veranderlikes. Jy kan egter stip 3D oppervlak grafiek vir 'n kolom in die optimalisering gevolg tafel. Klik op die kolomkop om dit te sorteer (blou pyl sal verskyn wat aandui dat optimization resultate word gesorteer volgens gekose kolom) en kies dan View 3D optimalisering grafiek weer. Deur die verbeelding van hoe parameters is jou stelsel beïnvloed handel prestasie, kan jy meer geredelik besluit watter parameterwaardes produseer stelsel prestasie. Robuuste instellings streke in die 3D grafiek wat geleidelike eerder as skielike veranderinge in die oppervlak plot wys. 3D optimalisering kaarte is groot hulpmiddel om krommepassing voorkom. Krommepassing (of oor-optimalisering) vind plaas wanneer die stelsel is meer kompleks as wat dit nodig het om te wees, en alles wat kompleksiteit is gefokus op marktoestande wat nooit weer kan gebeur. Radikale veranderinge (of spykers) in die 3D optimalisering kaarte wys duidelik oor-optimalisering gebiede. Jy moet parameter streek wat 'n breë en wye plato op 3D grafiek produseer vir jou werklike lewe handel kies. Parameter stelle vervaardiging van wins are sal nie betroubaar werk in die werklike handel. 3D grafiek kyker beheer AmiBroker s 3D grafiek kyker bied totale besigtiging vermoëns, met die volledige grafiek rotasie en animasie. Nou kan jy jou stelsel resultate sien uit elke denkbare perspektief. Jy kan die posisie en ander parameters van die grafiek gebruik te maak van die muis, nutsbalk en sleutelbord kortpaaie, alles wat jy vir jou makliker te vind te beheer. Hier vind u die lys. - Om te draai - hou links muis knoppie en beweeg in X / Y rigtings - om Zoom-in, zoom-out - hou regter muis knoppie en beweeg in X / Y rigtings - om te beweeg (vertaal) - hou links muis knoppie en ctrl sleutel en beweeg in X / Y rigtings - om Animeer - hou links muis knoppie, sleep vinnig en vry knoppie terwyl sleep ruimte - lewende (motor-draai) ARROW links sleutel - draai groen. linker pyl regte sleutel - draai groen. reg pyl sleutel - draai horiz. up omlaag sleutel - draai horiz. af numeriese eiland (Plus) - By (zoom in) numeriese eiland - (minus) - Ver (zoom uit) numeriese eiland 4 - skuif na links numeriese eiland 6 - skuif na regs numeriese eiland 8 - skuif up numeriese eiland 2 - beweeg af Page Up - watervlak tot Page Down - watervlak af Elegant (nie-uitputtende) optimization AmiBroker bied nou slim (nie-uitputtende) optimization benewens gereelde, uitputtende soek. Nie-uitputtende soek is nuttig as getal van almal parameter kombinasies van gegewe handel stelsel is eenvoudig te groot haalbaar vir uitputtende soektog te wees. Uitputtende soek is heeltemal fyn, solank dit redelik is om dit te gebruik. Laat ons sê jy het 2 parameters elke wissel 1-100 (stap 1). Dit is 10000 kombinasies - perfek OK vir uitputtende soek. Nou met 3 parameters het jy 1000000 kombinasies - dit is nog OK vir uitputtende soek (maar kan lenghty wees). Met 4 parameters het jy as 100 miljoen kombinasies en met 5 parameters (1..100) jy 10000000000 kombinasies. In daardie geval sou dit baie tyd in beslag om almal van hulle is so wees, en dit is die gebied waar nie-uitputtende slim-soekmetodes die probleem wat nie opgelos in 'n redelike tyd deur gebruik te maak uitputtende soek kan oplos. Hier is absoluut die eenvoudigste instruksie hoe om nuwe nie-uitputtende Optimizer (in hierdie geval CMA-ES) gebruik. 1. Maak jou formule in die Formule Redakteur 2. Voeg hierdie enkele lyn aan die bokant van jou formule: OptimizerSetEngine (hier 3. (Opsioneel) Kies jou optimalisering teiken in outomatiese analise, instellings, blad, Optimization teiken area As jy slaan hierdie. stap sal optimaliseer vir die motor / MDD (saamgestelde jaarlikse opbrengs gedeel deur maksimum drawdown). Nou as jy optimalisering hardloop met behulp van hierdie formule, sal dit nuwe evolusionêre (nie-uitputtende) CMA-ES Optimizer gebruik. Hoe werk dit die optimalisering is die proses om minimum (of maksimum) van gegewe funksie. Enige handel stelsel kan beskou word as 'n funksie van sekere aantal argumente. die insette is parameters en kwotasie data. die uitset is jou optimalisering teiken (sê motor / MDD). en jy is op soek na maksimum van gegewe funksie sommige van smart optimeringsalgoritmes is gebaseer op die natuur (dieregedrag) -. PSO algoritme, of biologiese proses - Genetiese algoritmes, en 'n paar is gebaseer op wiskundige konsepte verkry deur die mens - CMA-ES. Hierdie algoritmes gebruik word in baie verskillende gebiede, insluitend finansies. Tik in Google en jy sal baie van die inligting te vind. Nie-uitputtende (of) metodes sal globale of plaaslike optimale vind. Die doel is natuurlik om globale een vind nie, maar as daar 'n enkele skerp piek uit Honderde parameter kombinasies, kan nie-uitputtende metodes versuim om hierdie enkele hoogtepunt vind, maar neem dit vorm handelaar se perspecive, vind enkele skerp piek is nutteloos vir verhandeling, want dit gevolg onstabiel sal wees (te broos) en nie kopieer in real handel. In optimalisering proses is ons eerder op soek na plato streke met 'n stabiele parameters en dit is die gebied waar intelligente metodes skyn. Soos om algoritme wat gebruik word deur nie-uitputtende soek dit lyk soos volg: a) die optimizer genereer 'n paar (gewoonlik ewekansige) begin bevolking van parameter stel b) backtest word uitgevoer deur AmiBroker vir elke stel van die bevolking c parameter) die resultate van backtests is geëvalueer volgens die logika van algoritme en nuwe bevolking gegenereer op grond van die evolusie van resultate, d) indien nuwe beste is gevind - dit stoor en gaan na stap b) totdat stop kriteria voldoen Voorbeeld stop kriteria kan die volgende insluit: a) die bereik van bepaalde maksimum iterasies b) stop as die omvang van die beste doel waardes van die vorige X geslagte nul c) stop as die toevoeging van 0,1 standaardafwyking vektor in enige hoofas rigting nie die waarde van objektiewe waarde d verander) ander Elegant gebruik (nie uitputtende) Optimizer in AmiBroker wat jy nodig het om die optimizer enjin wat jy wil gebruik in die AFL formule gebruik te maak van OptimizerSetEngine funksie spesifiseer. Die funksie kies eksterne optimalisering enjin gedefinieer by die naam. AmiBroker tans skepe met 3 enjins: Standard Particle Swarm Optimizer () - die name in draadjies is om gebruik te word in OptimizerSetEngine oproepe. Benewens die keuse optimizer enjin kan jy 'n paar van sy interne parameters. Om dit te doen gebruik OptimizerSetOption funksie. OptimizerSetOption (, waarde) funksioneer Die funksie stel addisionele parameters vir eksterne optimalisering enjin. Die parameters is enjin-afhanklike. Al drie Optimizers verskeep met AmiBroker (SPSO, trib, CMAE) ondersteun twee parameters: (maksimum evaluerings (toetse) per enkele lopie). Die gedrag van elke parameter is enjin-afhanklike, sodat dieselfde waardes kan en gewoonlik sal verskillende resultate met verskillende enjins gebruik oplewer. Die verskil tussen Loop en MaxEval is soos volg. Evaluering (of toets) is enkele backtest (of evaluering van doelfunksie waarde). Run is een volle duur van die algoritme (vind optimale waarde) - gewoonlik met baie toetse (evaluerings). Elke lopie net weer begin die hele optimalisering proses van die nuwe begin (nuwe aanvanklike ewekansige bevolking). Daarom kan elke lopie lei tot die vind van verskillende plaaslike Max / min (indien dit nie globale mens vind). So loop parameter definieer aantal daaropvolgende algoritme lopies. MaxEval is die maksimum aantal evaluerings (bactests) in 'n enkele lopie. As die probleem is relatief eenvoudig en 1000 toetse is genoeg om globale maksimum vind, 5x1000 is meer geneig om globale maksimum vind, want daar is minder kans om vas in plaaslike maksimum, soos daaropvolgende lopies begin uit verskillende aanvanklike ewekansige bevolking keuse parameterwaardes kan wees lastig. Dit hang af van die probleem onder toets, sy kompleksiteit, ens, ens Enige stogastiese nie-uitputtende metode gee jou nie waarborg van die vind van globale maksimum / min, ongeag aantal toetse as dit is kleiner as volledig nie. Die maklikste antwoord is om. spesifiseer as groot aantal toetse as dit redelik vir jou in terme van tyd wat nodig is om te voltooi. Nog 'n eenvoudige raad is om te vermenigvuldig met 10 die aantal toetse met die toevoeging van nuwe dimensie. Dit kan lei tot oorskatting aantal toetse wat nodig is, maar dit is heeltemal veilig. Verskeep enjins is ontwerp eenvoudig om te gebruik, dus die standaard / is 'n outomatiese waardes gebruik sodat optimalisering gewoonlik kan hardloop sonder om iets (die aanvaarding van standaard) spesifiseer. Dit is belangrik om te verstaan dat alle smart optimeringsmetodes werk die beste in 'n aaneenlopende parameter ruimtes en relatief gladde objektiewe funksies. As parameter ruimte is diskrete ewolusionêre algoritmes kan sukkel om optimale waarde het. Dit is veral waar vir binêre (op / af) parameters - hulle is nie geskik vir enige search metode wat gradiënt van doelfunksie verandering gebruik (soos die meeste slim metodes te doen). As jou handel stelsel baie binêre parameters bevat, moet jy nie gebruik slim optimizer direk op hulle. In plaas daarvan probeer om net deurlopende parameters met behulp van smart Optimizer optimaliseer, en binêre parameters hand of via eksterne script skakel. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer Standard Particle Swarm Optimizer is gebaseer op SPSO2007 kode wat veronderstel is om goeie resultate met dien verstande dat korrekte parameters (bv lopies MaxEval) word vir spesifieke probleem te produseer. Pluk korrekte opsies vir die PSO Optimizer kan lastig wees dus resultate kan aansienlik wissel van geval tot geval. SPSO. dll kom met volle bron kodes in subgids. Voorbeeld-kode vir Standard Particle Swarm Optimizer: (vind optimale waarde in 1000 toetse binne search ruimte van 10000 kombinasies) OptimizerSetEngine (SL Optimaliseer (Koop Kruis (MACD (a, SL), 0) Verkoop Kruis (0, MACD (a, SL) .) STAMME - Adaptive parameter-minder Particle Swarm Optimizer stamme is aanpasbaar, parameter-minder weergawe van PSO (deeltjie swerm optimalisering) nie-uitputtende optimizer Vir wetenskaplike agtergrond te sien: particleswarm. info/Tribes 2006 Cooren. pdf In teorie behoort dit beter te presteer as gewone PSO, want dit outomaties die swerm groottes en algoritme strategie kan aanpas om die probleem opgelos. praktyk toon dat sy prestasie is baie soortgelyk aan PSO. die Tribes. DLL plugin implemente (bv dimensielose) variant. op grond van clerc. maurice. . free. fr/pso/Tribes/TRIBES-D. zip deur Maurice Clerc Original bronkodes gebruik met toestemming van die outeur Tribes. DLL kom met volledige bronkode (binne gids) Ondersteun parameters: - maksimum aantal evaluerings (backtests) per hardloop (standaard 1000). Jy moet die aantal evaluerings te verhoog met 'n toenemende aantal dimensies (aantal optimalisering params). Die verstek 1000 is goed vir 2 of maksimum 3 dimensies. - Aantal lopies (weer begin). (Verstek 5) Jy kan die aantal lopies laat by verstek waarde van 5. By verstek aantal lopies (of weer begin) is ingestel op 5. Om stamme Optimizer gebruik, moet jy net een reël toe te voeg tot jou kode: OptimizerSetOption (/ / 5000 evaluerings maksimum CMA-ES - kovariansiematriks Aanpassing Evolusionêre Strategie optimizer CMA-ES (kovariansiematriks Aanpassing Evolusionêre Strategie) is 'n gevorderde nie-uitputtende optimizer Vir wetenskaplike agtergrond te sien: bionik. tu-berlin. de/user/niko/cmaesintro Volgens. wetenskaplike maatstawwe beter as nege ander, gewildste evolusionêre strategieë (soos PSO, genetiese en Differensiële evolusie). bionik. tu-berlin. de/user/niko/cec2005 Die CMAE. DLL plugin implemente gids) by verstek aantal lopies (of weer begin ) is ingestel op 5. Dit word aanbeveel om die standaard aantal weer begin verlaat. Jy kan dit verander met behulp van OptimizerSetOption (, N) oproep, waar N moet wees in die reeks 1..10. Spesifisering van meer as 10 lopies word nie aanbeveel nie, hoewel moontlik. Let daarop dat elke lopie gebruik twee keer die grootte van die bevolking van die vorige lopie dus eksponensieel groei. Daarom met 10 lopies jy eindig met bevolking 2 10 groter (1024 keer) as die eerste lopie. Daar is nog 'n parameter. Die standaard waarde is nul, wat beteken dat plugin outomaties MaxEval bereken wat nodig is. Dit word aanbeveel om NIE te MaxEval definieer deur jouself as verstek werk goed. Die algoritme is slim genoeg om die aantal evaluasies vereis die minimum te beperk en dit konvergeer baie vinnig om oplossing punt, so dikwels dit vind oplossings vinniger as ander strategieë. Dit is normaal dat die prop n paar evaluerings stappe sal oorslaan, al is dit vasgestel dat oplossing gevind is, dus moet jy nie verbaas wees dat optimization progress bar baie vinnig op 'n sekere punte kan beweeg. Die plugin het ook die vermoë om verskeie stappe oor aanvanklik geraamde waarde te verhoog indien dit nodig is om die oplossing te vind. As gevolg van sy aangepaste natuur, kan die en wissel gedurende optimalisering natuurlik. Om CMA-ES Optimizer gebruik, moet jy net een reël toe te voeg tot jou kode: Dit sal die optimalisering met standaard instellings wat goed vir die meeste gevalle is hardloop. Daar moet kennis geneem, want dit is die geval met baie continouos-ruimte soek algoritmes, wat afneem is die dimensie. In die praktyk is dit konvergeer 'n baie vinniger. Byvoorbeeld die oplossing in 3 (N 3) dimensionele parameter ruimte (sê 100 100 100 1000000 uitputtende stappe) kan gevind word in so min as 500-900 CMA-ES stappe. Multi-threaded individuele optimalisering Vanaf AmiBroker 5.70 bykomend tot meervoudige simbool multi-threading. jy kan multi-threaded enkel-simbool optimalisering uit te voer. Om toegang tot hierdie funksie, kliek op druppel pyl langs. sal alle beskikbare verwerker cores gebruik om enkel-simbool optimalisering voer, maak dit baie vinniger as die gewone optimalisering. In modes sal dit alles simbole agtermekaar te verwerk, dit wil sê eerste volledige optimalisering vir die eerste simbool, dan optimalisering op tweede simbool, ens Beperkings: 1. Custom backtester word NIE ondersteun (nog) 2. Smart optimalisering enjins word nie ondersteun nie - slegs LIMITATIEVE optimalisering werke . Uiteindelik kan ons ontslae te raak van beperking (1) - wanneer AmiBroker verander sodat persoonlike backtester nie meer gebruik OLE. Maar (2) is waarskynlik hier om te bly vir 'n lang.
No comments:
Post a Comment